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3金币股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制.pdf

中国股票市场 2015 年出现的股市异常波动，在金融活动中属于一类由严重流动性缺失而导致的恐慌性踩踏现象，探索其中的机理具有典型的学术和实践意义．本文基于“情景－应对”型风险管理思想、利用计算实验生成各种风险“情景”，揭示了高杠杆融资在投资者非理性行为和中国市场微观机制作用下引致股市流动性踩踏危机的机理．计算实验的结果刻画了2015 年中国股市流动性危机中连续单边暴跌、流动性缺失大面积传染和危机后持续震荡的三个典型特征．实验表明融资杠杆在投资者的技术分析策略和适应性转换动态资产配置作用...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 1.56MB | 23 页
3金币 LMX 差异化对创造力的影响: 一项多层次研究.pdf

领导―成员交换关系的差异化是近年来学术界的一个热点课题．尽管已有研究考察了它对一些个体和团队产出的影响，但领导―成员交换关系差异化对创造力的影响一直为研究者们所忽略．领导―成员交换关系差异化文献和社会比较理论表明领导与不同下属交换质量的差异对团队及个人创造力的发挥具有重要意义．基于此，本研究采用社会比较的理论视角，同时从个体和团队两个层面考察领导―成员交换关系差异化对团队和个体创造力的影响，并进一步分析团队层面的差异化对个体层面效应的调节作用．通过对中国大陆 80 个知识型团队的 367...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 623.46KB | 18 页
3金币社会保险与家庭金融风险资产投资.pdf

社会保险是否影响家庭在金融风险资产中的投资决策呢? 本文使用两期家庭最优决策模型得到的理论分析结果表明，社会保险不仅能够提高家庭在风险资产中的投资广度和深度，而且对于不确定性更大、风险承受更强家庭的影响更为显著．基于省级层面得到的宏观实证检验结果和基于 2011 年家庭金融调查数据得到家庭层面的微观实证检验结果都支持了上述理论结论．本文的发现对于协调社会保险发展和建立多层级金融市场具有很强的政策意义．...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 494.55KB | 14 页
3金币光滑暧昧模型下的不透明交易和管制措施研究.pdf

本文假定透明交易者对额外投资机会回报率的标准差( 方差，投资风险) 存在暧昧，这种认知暧昧性抑制了透明交易者的投资行为，会导致风险资产溢价过高及社会福利损失．透明交易者是暧昧厌恶的投资者，其投资决策依据光滑暧昧厌恶模型，需求函数呈现连续且光滑的特征．而不透明交易者，通过支付一定的信息获取成本获得私有信息而具有信息优势，他们是标准的风险厌恶的投资者．通过构建理性预期均衡，本文的研究发现: 初始资产严格为正的透明交易者将获得严格为正的超额收益; 提高信息获取成本将减少不透明交易者的比例，从而增...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 1.24MB | 18 页
3金币利率调整对我国股市不同状态波动性的影响.pdf

基于马尔可夫结构转换模型研究利率调整对我国股市在不同波动状态情况下波动性的影响，特别在 2014 年～ 2015 年沪市波动为上涨和下跌状态下的影响．考虑股市波动存在结构转换及杠杆效应，选用马尔可夫结构转换 EGAＲCH( ＲS-EGAＲCH) 模型对上证综指进行收益和波动率建模．结果显示沪市在上涨状态利好消息与同等程度利空消息冲击具有相同影响;在下跌状态利空消息冲击比利好消息的影响更大，这异于通常的杠杆效应．通过在ＲS-EGAＲCH 模型均值和波动率方程中引入虚拟变量研究自 2012...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 606.52KB | 13 页
1金币社交网络、投资者关注与股价同步性.pdf

随着以微博、微信为代表的社交网络信息平台在中国的崛起，形成了新媒体时代下信息资讯生成与扩散的完整传播链条，深刻地影响着金融市场参与主体的学习认知习惯、投资决策理念、交易行为模式，最终影响不同金融资产的价格波动规律．本文在新媒体时代情景下，以社交网络信息披露与传播平台为切入点，基于信息关注度、信赖度、更新频率等三层维度，构建社交网络微博信息质量指标体系，研究社交网络信息质量与股价同步性的内在关联关系．研究表明: 微博信息质量与股价同步性有着显著的高度负向线性关联性，并且呈现出非线性 U 型关系...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 339.91KB | 10 页
3金币政府干预下突发事件舆情传播规律与控制决策.pdf

通过对突发事件背景下的舆情传播进行多案例研究，界定了群众类型和政府干预作用，并分析了各类群众间的状态转移关系．然后，通过借鉴 SEIＲ传染病模型的构造思路，结合舆情传播的实际特点，建立了政府干预下的舆情传播控制系统，进而运用平均场方法给出了系统的微分方程组模型．进一步，通过研究模型的平衡点和稳定性，得到了政府所应选择的管控方向，并以 2011 年东日本大地震事件中的舆情传播为例进行了验证．最后，基于该案例，通过设计多个情景，考查了政府的不同应急决策关注点对群众行为的影响，给出了应急方案的...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 526.54KB | 11 页
3金币房价波动、收入水平对住房消费的影响——基于 SYS-GMM 估计方法的区域差异分析.pdf

基于生命周期－持久收入假说，在一般随机Ｒamsey 模型的基础上，推导包含房价、收入和财富的住房消费函数，利用 2002 年至 2013 年 31 个省直辖市的面板数据，采用两步 System-GMM 估计方法考察我国房价波动和居民收入水平对住房消费的影响．实证结果表明: 房价波动对全国居民住房消费具有显著的抑制作用; 其中，滞后期和当期房价波动与当期住房消费负相关，挤出效应明显; 未来一期房价波动与住房消费变化方向一致，存在积极的财富效应; 此外，房价波动对东中西部各地区居民住房消费的...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 475.21KB | 11 页
3金币资源政策调整对减排和环境福利影响——以煤炭资源税改革为例.pdf

随着环境污染加剧，我国减排形势日益严峻，但目前资源政策设计过度关注社会经济影响，较少涉及减排和环境福利，不利于生态文明建设和社会可持续发展．本文构建动态可计算一般均衡模型( dynamic computable general equilibrium，简称动态 CGE 模型) ，以煤炭资源税改革为研究对象模拟资源政策调整的长期影响，分别采用煤炭资源税率调整和资源价值补偿政策场景，探索资源政策调整对促进减排和改善环境福利的作用．研究表明: 总体而言，资源政策调整有利于促进减排和环境福利，但不同...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 556.74KB | 14 页
3金币食品安全“监管困局”、信号扭曲与制度安排.pdf

在既有研究提出的食品安全“监管困局”现象基础上，通过仿真建模及分析进一步解剖该困局的动态形成过程，构建食品市场中生产者、消费者和监管者构成的两期博弈模型，剖析食品安全“监管困局”的内在形成机理．研究发现: 1) 加大监管力度形成的违规揭露信息会影响到消费者的支付预期，当违规揭露水平超过消费者心理承受时会降低消费者的支付水平，进而影响食品行业平均收益，导致生产经营者的超额违规收益迅速增大，反过来又增强了生产经营者的违规动机，是为食品安全“监管困局”的动态形成过程; 2) 食品安全“监管困局”在于...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 1.15MB | 17 页
3金币基于第一 HJ 距离的线性因子模型设定检验.pdf

模型设定检验是金融建模的重要环节，是减少模型风险的关键步骤．本文基于 Hansen和 Jagannathan 提出的第一 HJ 距离模型误设测度以台湾市场丰富的股票和指数期权数据为基础，对 8 种常见的线性因子模型( 包括基于金融资产价格的线性因子模型) 进行模型误设检验，并探究模型设定对参数检验的影响．研究发现: 在 5% 的显著性水平下，所有无条件信息模型均存在模型误设问题，仅 FF3、LM、VanM、SkewM 的条件信息模型成为可接受的正确模型; 同时，是否考虑模型可能误设会影响 ...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 645.37KB | 21 页
3金币一种新的金融动态横截面估计方法——基于中国股票市场条件定价模型评估的应用与扩展.pdf

大多数资产定价模型常常用静态横截面回归( the static cross-sectional regression) 进行定价表现评估，从而投资组合回报率的时间变化性并不能被时变的风险承载或者( 和) 时变的风险溢价所解释．本文从经济学的角度，运用一种新的金融动态横截面回归( the dynamic cross-sectional regression) ，首次考察了基于中国股票市场和美国股票市场的条件资产定价模型的定价表现: 股票市场投资组合回报率的时变性是否能被时变的风险溢价所解释．本...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 705.43KB | 21 页
3金币中国金融市场系统复杂性的演化机理与管理研究.pdf

已有的实证结果表明中国金融市场这一复杂系统在发展过程中表现出相关性、非线性和适应性．本文以货币、证券及外汇三个主要子市场及构成的整体金融市场为对象，探究其在结构、作用和功能方面的演化机理与管理问题．具体提出了金融市场复杂性特征与演化机理间的表征关系，对各演化机理建立了模型框架，并依此应用分析股票市场中的泡沫现象．其中，针对相关性提出三体“束缚”模型，以描述各子市场间的复杂关系; 针对非线性提出基于朗之万方程的动力学模型，以划分内生演进及外生随机两类非线性作用; 针对适应性提出动态反馈模式，...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 483.6KB | 12 页
3金币基于决策分析的社交网络链路预测方法.pdf

社交网络是社会媒体信息传播的骨架，对其进行链路预测的研究将有助于社会媒体平台上的信息管理和舆论控制．在既有网络链路预测方法研究的基础上，以决策分析的思想为出发点，提出了引入效用函数分析的社交网络链路预测方法; 针对效用函数中参数的估计问题，进一步提出了允许一定误差度的马尔科夫链蒙特卡洛参数校准方法，并对方法的正确性进行理论上的论证．在收集到的 5 个腾讯 QQ 群的数据集上，进行了新方法的验证研究，并与既有的链路预测方法在准确性方面进行了比较分析．研究表明: 本文提出的预测方法考虑了链路形...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 512.64KB | 11 页
3金币社会系统多元情景可计算模式研究.pdf

鉴于社会系统主体的适应性、结构的涌现性及演化路径的多样性，需要从情景着手来更好地研究社会系统．首先基于复杂科学视角，界定社会系统情景的深刻内涵; 其次，分析社会系统情景可计算性的三层结构模型; 第三，构建从实际情景到概念情景、从概念情景到结构化情景、从结构化情景到计算机实现的社会系统多元情景近似可计算模式; 最后，以典型的社会系统———太湖流域复合系统为研究对象，采用“自上而下”与“自下而上”的研究思路，提出该系统情景近似可计算模式的研究方案，并分析政府不同偏好对该系统情景演化的影响，以期为社...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 859.04KB | 11 页
3金币基于随机运输路径选择的物流中心选址模型.pdf

旨在以物流系统总费用最小化为目标进行物流中心选址规划．政府做出物流中心选址规划后，客户会选择合适的供应商进行交易，并根据已有物流中心与交通流分布进行货物运输路线决策，使其总费用最少．论文提出了物流中心选址双层规划模型，考虑投资费用的约束，保证用户平衡的同时使整个物流系统总费用最低．其中上层规划目标是使物流系统总费用最小化，下层规划建立了一个 Logit 随机用户均衡模型，并构造了一个等价的凸规划问题．最后针对模型提出了一个算法，并通过算例说明其可行性．...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 533.82KB | 12 页
1金币基于DEA的两阶段系统中间产品公平设定研究.pdf

在由两个子决策单元串联组成的两阶段系统中，公平设定中间产品目标对确保和激励两阶段相互合作以达到整个系统的最佳性能至关重要．数据包络分析( DEA) 作为系统绩效评估的一种非参数方法吸引了众多学者的注意; 基于此方法，本文提出一个考虑公平关切的两阶段 DEA 模型用于设定两阶段系统中间产品目标，并证明据此模型获得的设定方案正是一个纳什讨价还价博弈的均衡解．...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 333.96KB | 9 页
3金币生产商规模不经济的双渠道供应链协调策略选择.pdf

供应链协调是提高供应链整体利润、改善供应链各方利益的根本手段．旨在探讨生产商具有生产规模不经济特性的双渠道供应链协调策略．给出了集中决策下双渠道供应链的市场价格与整体利润，以及分散决策下批发价契约与收益共享契约的设计方法．提出了协调度的概念，即契约使供应链协调的程度．证明了批发价契约的协调度小于 1，不能实现供应链的协调;而收益共享契约的协调度等于 1，但相对于批发价契约，收益共享契约不能同时改善零售商和生产商的利润，导致收益共享契约不可实施．为找到双渠道供应链可实施的协调策略，提出了...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 487.71KB | 15 页
3金币有竞争产品时改进型新产品最优上市策略.pdf

技术进步推动新产品以更快的速度进入市场，企业为了抢占更多的市场份额，往往会选择推出老产品的改进型新产品，以完成产品的更新换代．针对企业不断推出改进型新产品的情况，考虑双寡头环境下新老两代产品共存时的需求变动，研究改进型新产品的最优上市时间和新产品上市后老产品的最优调整价格问题，并分析改进型新产品的最优上市时间、老产品的最优调整价格与技术水平、产品价格等因素的关系．研究表明: 老产品的市场潜力越大、技术水平越高，改进型新产品的最优上市时间越晚; 改进型新产品的技术水平越高，其最优上市时间越早;...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 606.03KB | 16 页
3金币方差和偏度的风险价格.pdf

在互换合约的统一框架下，采用无模型方法提取方差和偏度的风险价格，研究隐含风险价格的时序和期限结构特征、定价和信息含量。利用 S＆P500 指数期权数据发现：1）对于多个互换合约期限，方差风险价格显著为负，偏度风险价格显著为正；2）方差风险价格和偏度风险价格有不同的水平因子和凸度因子，却拥有相同的斜率因子；3）隐含风险价格无法被规模、账面市值比、动量和宏观变量等所解释，能被市场超额收益因子部分解释，且在股票横截面收益被显著定价；4）隐含方差和隐含偏度分别对已实现方差和已实现偏度具有预测作用，但并非...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 547.77KB | 14 页

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