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3金币融资融券交易行为及其收益可预测性研究.pdf

2010 年融资融券业务的开通，不仅为中国市场投资者引入卖空机制，同时也为投机性交易者提供杠杆放大机制．不同于以往主要从制度变迁视角研究卖空机制，本文从微观行为视角，系统研究信用账户投资者融资融券交易行为及其市场可预测性．基于 2011 年 12 月～ 2015年 8 月的样本数据，研究发现，信用账户投资者在股票价格上涨后增加融资买入，而在股票价格下跌后提高融券卖出，即采取“追涨杀跌”的投资策略．进一步研究表明，融资交易能预测正的未来收益，而融券交易能预测负的未来收益．此外，融资...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 538.83KB | 16 页
3金币金融竞争力、信贷过度扩张与经济增长.pdf

传统的度量金融发展水平的指标未能区分金融发展水平的真实提高与过度金融化。因此，本文分别使用金融竞争力指标以及信贷过度扩张指标度量该差异，并且在 116 个经济体 2006 年～ 2015 年面板数据的基础上，使用面板分位数模型实证检验金融竞争力、信贷过度扩张对经济增长的不同影响．研究发现: 金融竞争力的提升能够有效的促进经济增长，且在经济增长速度较低时影响更大; 信贷过度扩张会显著地降低经济增长速度，但在经济增长速度较高时具有较大影响．该结论在次贷危机后子样本、发展中经济体子样...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 509.97KB | 14 页
1金币支付具不确定性的贴现率期限结构研究.pdf

目前，学术界对选取何种风险调整贴现率期限结构还存在争议，导致对同类投资项目得出不同的管理指引意见．针对这一争议，本文通过划分资本产出方式，寻找影响贴现率结构的主要因素．研究表明，不确定的宏观经济产出和项目非系统风险共同影响风险溢价系数，同时风险溢价系数决定贴现率期限结构．其中，当风险溢价系数大于某确定阈值，贴现率随时间递增; 其余情况表现为递减．...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 351.4KB | 10 页
3金币非线性货币政策规则、通胀预期与不确定性.pdf

逆序构建了 LSTＲ-NLＲE 模型，并利用 2000． I ～ 2016． III 的季度数据对我国 LSTＲ货币政策规则的非线性与非对称性、最优阈值、阈值和转移速度对不确定性的影响进行了实证研究．逆序建模表明，对于 LSTＲ-NLＲE 系统，若使最优非线性货币政策规则具有 LSTＲ的形式，则非线性菲利普斯曲线具有指数形式．实证研究表明: 我国货币政策呈现非线性与非对称特征，且我国通胀预期的阈值与通胀波动幅度相关，当通胀波动较大时，通胀预期的阈值较高， 2000． I...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 1.08MB | 17 页
3金币农村劳动力迁移摩擦影响农民工数量与工资结构吗？.pdf

运用世代交叠模型研究了迁移摩擦对城乡劳动力迁移结构变迁的长期动态特征影响．研究表明，在城乡劳动力市场分割的前提下，迁移成本、城镇失业人员的工资和暂时性迁移工人的工作摩擦共同刻画了中国城乡劳动力迁移的动态变化特征．当迁移摩擦变化时，农村迁移人员会理性地调整对教育的投资，进而会影响到迁移人员的教育结构和数量结构，而教育投资函数的凹函数性质和迁移人员风险厌恶的特征使得技术工对迁移摩擦变动更敏感，引起技术工的劳动供给更明显的变化，进而引起技术工工资更明显变化，为“迁移之谜”出现提供了可 ...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 604.63KB | 18 页
3金币基于平均电价的在线电动汽车充电排程定价机制.pdf

考虑在一个区域内单个充电站为多辆电动汽车(充电顾客)提供充电服务的排程与定价问题.充电顾客的排程(排序)有三种可选择的机制,即从高到低将待充电顾客按下列准则进行排序:1)顾客充电的总报价;2)顾客充电的单位报价;3)顾客在当前时间点之前已充电量的价值.基于上述充电排程机制,提出了一种基于顾客已充电量的平均电价且不依赖未来充电需求的定价机制,证明了所提出的排程定价机制具有个体理性和激励兼容特性.与已有的按顾客获得的最后一单位待充电价格进行定价的方法相比,研究发现:在第1)或第2)种排程机制下,所提...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 1.09MB | 12 页
1金币流程、合规与操作风险管理.pdf

商业银行风险管理研究中“违规活动—操作风险—信用风险”风险链条尚未得到足够重视．巴塞尔委员会全面风险管理框架下的众多风险是分层次的，最底层是合规与操作风险，合规与操作风险做到位能极大降低其他风险发生的概率．以往由于缺少数据支撑，信用风险的合规与操作风险动因无法建立，本文基于“流程—节点—风险点—控制措施—违规事件”关联模型，建立了合规与操作风险的动因库和损失数据库，并在理论上对风险链条上的风险传递关系进行初步探索．首先基于流程对合规与操作风险动因进行解析，寻找深层次的人员违规和操作风险动因...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 271.46KB | 7 页
3金币收入、社会地位与幸福感——公平感知视角.pdf

从公平感知的新视角，研究收入和社会地位对幸福感的影响．在理论分析的基础上，采用中国劳动力动态调查( CLDS) 2012 年和2014 年的数据进行实证研究，发现: 1) 收入对幸福感总体上存在正的影响; 但随着收入的提高，幸福感对收入的敏感度在下降; 2) 社会地位是影响幸福感的重要因素，其在中国的贡献度已高于收入，而且随着收入提高，社会地位对幸福感的影响增强; 3) 公平感知对幸福感的影响日益重要，其作用大于收入和社会地位的影响．最后，本文根据研究结论提出了加快建设保障社会公平正义的制度...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 604.78KB | 18 页
3金币绿色信贷视角下建立绿色供应链的博弈研究.pdf

绿色信贷和绿色供应链是银行与企业应对生态环境日益恶劣的重要举措，政府部门的监管与引导更是绿色信贷和绿色供应链得以顺利实施的前提．本文基于政府对银行与企业同时进行奖惩，通过建立政府、银行以及企业之间的三方非对称演化博弈模型，分析了三方参与主体的演化稳定策略．研究结果表明: 无论政府选择何种策略，银行和企业总有一方会选择“不实施”绿色信贷或“不采取”绿色供应链策略; 从短期的角度来看，无论政府选择何种策略，银行和企业都会选择“不实施”和“不采取”策略; 从长远的角度来看，在没有政府监管的情况下，...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 542.94KB | 12 页
3金币考虑规整性的露天开采调度问题研究.pdf

露天开采调度问题的相关研究通常采用块状矿床模型将露天矿体离散为块矿进行考虑，该模型是在给定的技术和经济条件下，以经济效益最大为目标，对露天矿中处于不同地理坐标位置的块矿的开采顺序及开采时间进行优化决策．本文根据实际生产过程特点，将开采过程中的规整性目标加入到经典块状矿床模型中进行考虑，进而建立了一个新的0 － 1 整数规划模型．文章提出了一种拉格朗日松弛( LＲ) 算法进行求解．首先利用优先级约束背包结构，根据块选择规则构建了有效不等式，使得求解时间明显缩短; 其次，基于有向无环图结构设计...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 567.5KB | 15 页
3金币异质发电商竞争下电力市场减排锦标博弈——结构与行为.pdf

利用行为经济学理论研究了电力市场中异质发电商竞争下的减排锦标博弈问题，先后讨论了不同市场与奖金结构下均衡的边际获胜概率及其最优减排努力程度．从实验经济学角度对理论模型进行了实验检验，在此基础上将模型拓展到考虑影响发电商减排决策的非金钱因素，如社会比较的减排锦标模型，并给出了模型的最优参数估计与均衡预测值．通过比较分析发现，在3、4 人减排锦标赛中，针对不同发电主体构成，增加胜利者奖励数量既不能驱动强者提高也不会迫使弱者降低各自的最优减排量; 无论初始调度禀赋如何，只要检验实验信息完全公开，所...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 670.29KB | 20 页
3金币制造商对供方缺陷改善投资的双源采购决策研究.pdf

研究在供需均随机的情况下，面对供应原料存在质量差异的两个供应商，制造商考虑对供方进行缺陷改善投资的双源采购决策问题．构建了制造商将高质量( 缺陷率低) 供应商作为缺陷改善低质量( 缺陷率高) 供应商的标杆，以求两供应商质量一致的双源采购决策模型．获得了制造商在先改善投资后订货与同时改善投资和订货两种策略下最优订货量，供应商最优生产量与他们的最优利润．分析了改善投资成功率对制造商订货量与利润的影响．研究发现:当改善投资成功率小于1 时，先改善投资再订货时制造商利润比同时改善投资和订货时高;...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 530.14KB | 13 页
1金币投资者情绪与时变风险补偿系数.pdf

风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿，也反映了风险与收益之间的关系．本文以美国股票市场为研究对象，首先通过构建的TVA-GAＲCH-M 模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征，在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归方法研究了美国市场上整体投资者情绪与时变的风险补偿系数的关系，结果表明: 投资者的风险补偿系数随时间发生变化，投资者情绪与时变风险补偿系数存在显著的负相关关系，且美国股市整体投资者情绪能格兰杰引起时变风险补偿系数的变化; 同时投资者情绪负向影响着时变风险补偿系数，乐...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 437.94KB | 10 页
3金币中国股票市场行业间金融传染检验和风险防范.pdf

运用一个新的金融传染检验统计量对2015 年6 月中旬中国股市暴跌时各行业间的传染效应进行检验．跟传统的金融传染检验统计量相比，他可从不同的分位数水平上检验金融传染; 跟已有的分位数回归检验方法相比，他对于可能存在的模型误设是稳健的．本文首次检验了国内全部十个一级行业以及四个金融二级子行业之间的金融传染情况，并从市场风险的角度对不同行业间的传染关系和传染的可能途径进行了分析．新的金融传染检验统计量检验结果表明: 在此次暴跌中大部分行业间存在金融传染，尤其是在低分位数下，而传统的检验方法忽略...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 672.32KB | 11 页
3金币金融安全、国家利益与外汇储备优化管理.pdf

本文以金融安全与国家利益为视角，首先，根据外汇储备需求理论，将外汇储备划分为金融安全储备和国家利益储备．其次，尝试性地引入安全第一准则，构建基于金融安全的外汇储备优化配置模型．再次，通过对理论模型求解和数值模拟，测算出外汇储备的金融安全规模和国家利益规模，并对其进行优化配置．研究表明，当前我国可将65% 左右外汇储备用于满足金融安全，而其余35%左右可用于实现国家利益．本文认为，外汇储备作为国家金融资产，应主要用于维护国家金融安全和实现国家战略利益及经济利益．外汇储备可通过对接“一带一...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 745.2KB | 18 页
3金币股权众筹投融资方的最优策略分析.pdf

分析了股权众筹融资方和投资方的最优策略．依据股权众筹的流程，构建了股权众筹过程中投融资方利益博弈的 3 阶段模型，并在同时满足融资方与投资方预期收益最大化的条件下，求解了相应的最优化问题并给出了投融资方最优策略的解析式．研究结果表明，在参数满足一定条件时，股权众筹投融资方均存在最优策略，且最优策略受边际收益、项目成功概率、预期回报率等因素的影响．...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 719.85KB | 17 页
3金币利益关联、评级资格管制与基金评级公正性.pdf

具有基金评级资格的证券公司与证券投资基金之间存在着紧密而有趣的经济关系，一方面，具有基金评级资格的证券公司可以对基金进行评级，另一方面，基金与证券公司之间可能存在利益关联，具体体现在: 1) 基金要通过证券公司的交易席位进行交易并相应地给予证券公司交易佣金; 2) 证券公司可能是投资基金的大股东．那么这两种利益关联会损害证券公司作为基金评级机构的公正性吗? 研究发现: 1) 如果证券公司与投资基金之间存在交易佣金关系或股权关系，那么证券公司会显著提高基金的评级等级; 2) 通过利益关联获得的基...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 387.98KB | 12 页
3金币承销商变更对股权再融资的影响: 理论与实证.pdf

从理论和实证两方面，研究上市公司股权再融资( SEO) 时是否更换承销商的决策问题以及承销商变更对上市公司资本市场表现的影响．理论模型表明，当承销商和发行公司之间存在较为严重的信息不对称，即在首次公开发行( IPO) 时，不同资产质量的公司都能获得高声誉承销商承销; 而当发行公司和承销商对彼此状况了解更为深入，即 SEO 时，高声誉承销商能识别不同公司的资产质量，出于对自身声誉的维护，不再承销低资产质量的公司，此时低资产质量的公司只能选择低声誉的承销商．实证结果与理论模型相符合，实证发现: ...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 530.61KB | 17 页
3金币中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机 Copula 模型的实证分析.pdf

构建随机 Copula 模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应．为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题，采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量，进而运用基于有效重要性抽样的极大似然( EIS-ML) 方法估计了随机 Copula 模型的参数．基于沪深股市数据的实证研究表明: 中国股票市场的杠杆效应具有非对称特征，即股市低收益率伴随高波动率，但股市高收益率不一定伴随低波动率; 中国股票市场的杠杆效应存在显著的时变性，沪深股市杠杆效应表现出类似的变化趋势; 随机 Copula...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 686.92KB | 15 页
1金币商品金融化背景下大宗商品指数收益机制转换.pdf

基于虚拟变量 Markov 机制转换模型，选取具有代表性的国际商品指数－标普高盛商品指数( S＆P GSCI) 及道琼斯大宗商品指数( DJCI) 为研究对象，探寻大宗商品指数收益率机制转换出现的规律与诱因．实证结果表明: 修正后的模型能较好地反映大宗商品指数收益率波动性呈现出的“中－高－中高－低－中”的阶段性变化，在阶段变换的拐点处商品指数呈现出具有转折意义的“V”形走势; 金融危机前后的流动性冲击改变机制转化的概率．研究结果可以为预测大宗商品市场走势及阶段性转折点提供...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-09 发布 | 489.53KB | 9 页

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