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金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角

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  • 2022-12-09 发布
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引入稳定分布对沪深两市指数数据进行检验，结果表明两指数具有“尖峰厚尾”的分形特征，在此基础上建立了DaR类风险测度，实证研究表明两指数跌幅时间序列存在协同跌幅共线性效应． 其次，给出了蒙特卡洛稳定分布和正态分布模拟下的两类风险测度估计值，建立了离差率模型，结果表明稳定分布下的风险度量适合投资者进行风险管理． 最后，研究了不同跟踪时间窗口下的风险测度指标MDD． 投资者和风险管理人员不仅要关注VaR类风险，更要警惕DaR类风险指标．...

金融资产风险度量及其在风险投资中的应用——基于稳定分布的新视角.pdf

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