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金融危机期间汇率风险传染研究

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  • 2022-12-09 发布
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选取2000年—2016年欧元区国家、欧盟非欧元区国家、部分发达国家以及金砖五国等47个国家的货币汇率数据为样本,使用相关系数的费雪Z转换来检验次贷危机和欧洲主权债务危机的汇率风险传染效应,并将其进一步细分为净传染和转移传染两种类型.研究表明,两次金融危机爆发后,样本国家的外汇市场均出现大幅度震荡,但主要表现为汇率市场间的相互依赖关系,仅有少数国家货币汇率与传染源之间存在传染效应,其中,次贷危机期间转移传染效应明显,欧债危机期间净传染效应显著,可见实体经济间的联系和投资者心理预期对外汇市场的影响均较大....

金融危机期间汇率风险传染研究.pdf

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