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基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究

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  • 2022-12-09 发布
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构建恰当资产组合来减少风险，是投资组合理论研究的重要目标. 由于金融时间序列的 波动往往会伴随着持续性特征，该种特性会增大组合未来收益的风险. 本文通过构建随机波动 模型序列持续性最优投资组合模型，以降低金融资产波动的持续性特征对组合收益波动的影 响; 并通过研究其分散化水平，考察该投资组合构建方法的有效性与稳健性. 研究发现: 与均值 方差的组合模型相比较，序列持续性组合的风险分散化水平更好. 此研究在资产组合选择方 面，具有较为重要的理论价值及实践意义....

基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究.pdf

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