中信建投期货：CTA策略指数每周跟踪

摘要：目前商品市场波动率处于17.8%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动0.12%/-0.71%/-0.07%，60日反转策略周净值变动-0.2%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.17%/-3.25%/-0.61%，60日反转策略净值变动0.17%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在有色板块较好，净值变动0.51%；在贵金属板块较差，净值变动-0.31%。中周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.79%；在农产品板块上业绩较差，净值变动-1.52%。长周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.79%；在能化板块较差，净值变动-0.45%。60日反转在有色板块较好，净值变动0.51%；在农产品板块较差，净值变动-0.61%。从各策略的板块年内表现看，通过夏普比率排序：短周期趋势上，有色>贵金属>农产品>能化>黑色，年化收益为5.51%/9.18%/1.93%/-2.43%/-13.25%；中周期趋势上，农产品>黑色>能化>有色>贵金属，年化收益为5.27%/0.46%/-1.12%/-3.27%/-21.85%；长周期趋势上，农产...